关于上海期货交易所黄金期权合约上市交易有关事项的通知
日期：2019-12-18 17:16:27
尊敬的投资者：
根据2019年12月13日上海期货交易所发布的《关于黄金期权上市交易有关事项的通知》，黄金期权自2019年12月20日（星期五）起上市交易。现将相关事项通知如下：
一、黄金期权合约
合约标的物 | 黄金期货合约（1000克） |
合约类型 | 看涨期权，看跌期权 |
交易单位 | 1手黄金期货合约 |
报价单位 | 元（人民币）/克 |
最小变动价位 | 0.02元/克 |
涨跌停板幅度 | 与黄金期货合约涨跌停板幅度相同 |
合约月份 | 与上市标的期货合约相同 |
交易时间 | 上午9:00-11:30下午13:30-15:00及交易所规定的其他时间 |
最后交易日 | 标的期货合约交割月前第一月的倒数第五个交易日，交易所可以根据国家法定节假日等调整最后交易日 |
到期日 | 同最后交易日 |
行权价格 | 行权价格覆盖黄金期货合约上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度对应的价格范围。行权价格≤200元/克，行权价格间距为2元/克；200元/克＜行权价格≤400元/克，行权价格间距为4元/克；行权价格＞400元/克，行权价格间距为8元/克 |
行权方式 | 欧式。到期日买方可以在15:30之前提交行权申请、放弃申请 |
交易代码 | 看涨期权：AU-合约月份-C-行权价格 看跌期权：AU-合约月份-P-行权价格 |
上市交易所 | 上海期货交易所 |
二、黄金期权合约上市的有关事项
（一）上市时间及交易时间
黄金期权合约自2019年12月20日（星期五）起上市交易，当日8:55-9:00集合竞价，9:00开盘。
每周一至周五，9:00-10:15、10:30-11:30和13:30-15:00，连续交易时间，每周一至周五21:00-次日2:30。法定节假日（不包含周六和周日）前第一个工作日的连续交易时间段不进行交易。
（二）挂牌合约及挂牌基准价
首日挂牌合约包括： AU2004、AU2006、AU2008、AU2010和AU2012对应的期权合约。
挂牌基准价由交易所在上市前一交易日公布。计算公式为布莱克（BLACK）欧式期货期权定价模型，其中无风险利率为央行一年期存款利率，所有月份系列期权合约波动率取标的期货主力合约90日历史波动率。
（三）手续费标准
1、交易手续费标准
公司存量客户黄金期权合约手续费浮动收取标准等同于天胶期权合约交易手续费浮动收取标准。
2、行权/履约手续费标准
公司客户期权合约行权（履约）手续费、行权前期权自对冲手续费浮动收取标准按照在交易所基础上加收三倍标准收取。
（四）交易保证金
（五）最大下单数量
黄金期权的每次最大下单数量为100手。
（六）持仓限额
期权合约和期货合约分开限仓。
非期货公司会员和客户持有的某月份期权合约所有看涨期权的买持仓量和看跌期权的卖持仓量之和、看跌期权的买持仓量和看涨期权的卖持仓量之和，分别不得超过下表所示的持仓限额。
具有实际控制关系的账户按照同一账户管理。
（七）合约询价
非期货公司会员和客户可以在所有已挂牌期权合约上向做市商询价。询价请求应当指明合约代码，对同一期权合约的询价时间间隔不应低于60秒。当某一期权合约最优买卖价差小于等于如下表所示价差时，不得询价。
特此通知。
中原期货股份有限公司
二〇一九年十二月十八日